LightGBM官方地址：
https://lightgbm.readthedocs.io/en/v3.3.2/

1.1 原理解释

LightGBM，轻量的梯度提升机(Light Gradient Boosting Machine)，由微软开源的一款SOTA Boosting算法框架。LightGBM与XGBoost 算法类似，其基本思想都是对所有特征都按照特征的数值进行排序，找到一个特征上的最好分割点，将数据分裂成左右子节点。

两种算法都有很多的优点，比如更快的训练效率、更高的准确率、支持并行化学习、大规模数据的处理等，但XGBOOST也有一些明显的缺点，如在选择树的分隔节点时，需要遍历所有的特征值，计算量大，内存占用量也大，还有易产生过拟合等。

而LightGBM基于此还有几个方面的优化：

  1. 通过Leaf-wise策略选择分裂收益最大的节点进行分裂，如此递归进行，但也易过拟合，需限制树的深度。
  2. 引入Hitogram算法，通过遍历直方图就行了，减少了分裂点数量，减少了计算量，也降低了内存的占用。
  3. 通过GOSS、EFB等算法，减少样本的数量和特征的数量等。
  4. 直接支持类别特征，在对离散特征分裂时，每个取值都当作一个桶，分裂时的增益算的是判断是否属于某个分类的gain。
1.2 Parameters
核心参数
(1) task, default=train, type=enum, options=train, predict, convert_model

任务

(2) boosting, default=gbdt, type=enum, options=gbdt, rf, dart, goss, alias=boost, boosting_type

设置提升类型

(3) objective, default=regression, type=enum, options=regression, regression_l1, huber, fair, poisson, quantile, quantile_l2, binary, multiclass, multiclassova, xentropy, xentlambda, lambdarank, alias=objective, app , application

目标函数，默认回归

(4) num_leaves, default=31, type=int, alias=num_leaf

一棵树上的叶子数，控制了叶节点的数目，控制树模型复杂度的主要参数。

(5) learning_rate, default=0.1, type=double, alias=shrinkage_rate，

学习率

(6) num_iterations, default=100, type=int, alias=num_iteration, num_tree, num_trees, num_round, num_rounds, num_boost_round

boosting 的迭代次数

用于控制模型学习过程的参数
(1) max_depth, default=-1, type=int

树的最大深度限制，防止过拟合

(2) min_data_in_leaf, default=20, type=int, alias=min_data_per_leaf , min_data, min_child_samples

一个叶子上数据的最小数量. 可以用来处理过拟合.

(3) min_sum_hessian_in_leaf, default=1e-3, type=double, alias=min_sum_hessian_per_leaf, min_sum_hessian, min_hessian, min_child_weight

一个叶子上的最小 hessian 和. 类似于 min_data_in_leaf, 可以用来处理过拟合.

(4) min_data_in_leaf, default=20, type=int

叶子节点最小样本数，防止过拟合

(5) feature_fraction, default=1.0, type=double, 0.0 < feature_fraction < 1.0

随机选择特征比例，加速训练及防止过拟合

(6) feature_fraction_seed, default=2, type=int

随机种子数，保证每次能够随机选择样本的一致性

(7) bagging_fraction, default=1.0, type=double

类似随机森林，它将在不进行重采样的情况下随机选择部分数据，可以用来加速训练，也可以用来处理过拟合

(8) bagging_freq, default=0, type=int, alias=subsample_freq

bagging 的频率, 0 意味着禁用 bagging. k 意味着每 k 次迭代执行bagging，为了启用 bagging, bagging_fraction 设置适当

(9) early_stopping_round, default=0, type=int, alias=early_stopping_rounds, early_stopping

如果一个验证集的度量在 early_stopping_round 循环中没有提升, 将停止训练

(10) lambda_l1, default=0, type=double

L1正则

(11) lambda_l2, default=0, type=double

L2正则

(12) min_split_gain, default=0, type=double

最小切分的信息增益值

(13) top_rate, default=0.2, type=double

大梯度树的保留比例

(14) other_rate, default=0.1, type=int

小梯度树的保留比例

(15) min_data_per_group, default=100, type=int

每个分类组的最小数据量

(16) max_cat_threshold, default=32, type=int

分类特征的最大阈值

IO 参数
(1) max_bin, default=255, type=int

工具箱的最大数特征值决定了容量 工具箱的最小数特征值可能会降低训练的准确性, 但是可能会增加一些一般的影响（处理过度学习）
LightGBM 将根据 max_bin 自动压缩内存。 例如, 如果 maxbin=255, 那么 LightGBM 将使用 uint8t 的特性值

(2) save_binary, default=false, type=bool, alias=is_save_binary, is_save_binary_file

如果设置为 true LightGBM 则将数据集(包括验证数据)保存到二进制文件中。 可以加快数据加载速度。

(3) verbosity, default=1, type=int, alias=verbose

一般默认是1，显示信息。# <0 显示致命的, =0 显示错误 (警告), >0 显示信息

度量参数
(1) metric, default={l2 for regression}, {binary_logloss for binary classification}, {ndcg for lambdarank}, type=multi-enum, options=l1, l2, ndcg, auc, binary_logloss, binary_error …

评估函数，二分类问题多用l2, auc, binary_logloss等

-

由于LightGBM参数众多，本文只是列举一些常用重要的参数，其他更多详细参数见官方文档。

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3.代码示例
class lightGbmModel():
    def __int__(self):
        pass
    def loadData(self):
        # load and describle dataset
        initial_file = pd.read_excel('D:/program/card_clients.xls', engine='xlrd', skiprows = [0], index_col=[0])
        print(initial_file.head(), initial_file.describe(), initial_file.info())
        # split train and test
        x = initial_file.drop('default payment next month', axis=1)
        y = initial_file['default payment next month']
        x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=.3, random_state = 123)
        return x_train, x_test, y_train, y_test

    def trainModel(self,x_train, x_test, y_train, y_test):
        # training model
        lgb_train = lgb.Dataset(x_train, y_train)
        lgb_eval = lgb.Dataset(x_test, y_test, reference=lgb_train)
        evals_result = {}
        params = {
            'task': 'train',
            'boosting_type': 'gbdt', 
            'objective': 'binary', 
            'metric': {'l2', 'auc', 'binary_logloss'}, 
            'num_leaves': 50, 
            'max_depth': 6,
            'max_bin': 200,
            'learning_rate': 0.01,
            'feature_fraction': 1,
            'bagging_fraction': 0.7, 
            'bagging_freq': 5,
            'verbose': 1
        }
        lgbm = lgb.train(params, lgb_train, num_boost_round=1000, valid_sets=lgb_eval, evals_result=evals_result, early_stopping_rounds=100)
        joblib.dump(lgbm, 'lgbm_model.pkl')
        return lgbm, evals_result

    def plog_importance(lgbm):
        # plot feature importance
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 10))
        lgb.plot_importance(lgbm, max_num_features=10, ax=ax, importance_type='split')
        plt.show()

    def proba_to_label(self, y_pred):
        for i in range(0, len(y_pred)):
            if y_pred[i] >= 0.5:
               y_pred[i] = 1
            else:
               y_pred[i] = 0
        return y_pred

    def predict_metrics_score(self, y_true, y_pred):
        accuracy = metrics.accuracy_score(y_true, y_pred)
        auc = metrics.roc_auc_score(y_true, y_pred)
        return accuracy, auc

    def predict_evaluate(self):
        x_train, x_test, y_train, y_test = self.loadData()
        lgbm, evals_result = self.trainModel(x_train, x_test, y_train, y_test)
        # predict test
        y_train_pred = lgbm.predict(x_train, num_iteration=lgbm.best_iteration)
        y_test_pred = lgbm.predict(x_test, num_iteration=lgbm.best_iteration)
        # evaluate model
        train_result = self.predict_metrics_score(y_train, self.proba_to_label(y_train_pred))
        test_result = self.predict_metrics_score(y_test, self.proba_to_label(y_test_pred))
        return train_result, test_result

结果展示
在这里插入图片描述

4.调参小技巧：
(1) 提高准确率的参数：
  • 使用更大的训练数据，数据越多误差越小，但达到一定水平会收敛
  • 使用较大的 num_leaves （可能导致过拟合）
  • 使用较大的 max_bin （学习速度可能变慢）
  • 使用较大的 num_iterations（计算可能变慢）
  • 使用较小的 learning_rate （计算可能变慢）
(2) 提高训练速度的参数：
  • 使用较小的 max_bin
  • 使用较小的 feature_fraction
  • 使用较小的bagging_fraction
  • save_binary设置为 true
(3) 缓解过拟合的参数：
  • 使用较小的 max_depth
  • 使用较小的 max_bin
  • 使用较小的 num_leaves
  • 使用较小的 feature_fraction
  • 使用较小的bagging_fraction
  • 使用 min_data_in_leaf 和 min_sum_hessian_in_leaf
  • 使用 lambda_l1, lambda_l2 和 min_gain_to_split 来使用正则
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