1991-2024年 上市公司-股价崩盘风险（xlsx+文献）
摘要： 本研究基于1991-2024年上市公司数据，分析股价崩盘风险的成因及测算方法。采用负收益偏态系数（NCSKEW）、收益波动比率（DUVOL）和综合指标（CRASH）度量风险，并通过六种加权方法（分市场/综合市场、等权/市值加权）计算。数据涵盖证券代码、年度、行业、市场类型等维度，为研究股价崩盘风险提供多角度支持。相关文献与Excel数据可从CSDN下载获取，适用于财务、市场及政策风险的量化
01、数据简介
上市公司股价崩盘风险，即股价出现突然且大幅下跌的可能性。此风险成因复杂，涵盖公司财务状况、市场环境波动、政策调整以及投资者情绪变化等诸多因素。1991-2024年上市公司-股价崩盘风险（xlsx+文献）资源-CSDN下载
https://download.csdn.net/download/2401_84585615/92750052
其测算方法借鉴了《管理世界》中许年行老师的做法，采用负收益偏态系数（NCSKEW）、股票收益上下波动比率（DUVOL）来度量股价崩盘风险，并以综合指标 CRASH 呈现。
数据资料包含 Excel 数据表格以及相关参考文献，为研究股价崩盘风险提供全面且详实的信息。
02、相关数据指标
数据涵盖多个维度的指标信息，具体有证券代码，用于唯一标识上市公司；交易年度，明确数据所属时间范围。针对 NCSKEW，分别从分市场等权平均法、分市场流通市值平均法、分市场总市值平均法、综合市场等权平均法、综合市场流通市值平均法、综合市场总市值平均法这六种方法进行测算；DUVOL 同样采用上述六种方法计算。CRASH 指标也按照这六种方法得出结果。此外，数据还包括交易周数，反映该年度内股票交易的总周数；市场类型，区分不同市场环境；行业代码，明确上市公司所属行业；交易状态，表明股票在对应年度的交易情况。这些丰富且细致的数据指标，为深入分析上市公司股价崩盘风险提供了有力支撑。
腾讯云面向开发者汇聚海量精品云计算使用和开发经验，营造开放的云计算技术生态圈。
更多推荐
3
0- 0
已为社区贡献12条内容
所有评论(0)